Проверка стратегии на исторических данных до того, как рисковать реальным депозитом.
Облачный тестер на тиковых данных: 283 инструмента и до 23 лет истории без установки.
Плагин к MetaTrader, превращающий штатный тестер в тренажёр ручной торговли на тиках.
Бесплатный плагин, превращающий strategy tester MetaTrader в тренажёр ручной торговли.
Бесплатный загрузчик тиковых данных Dukascopy с экспортом прямо в базы MetaTrader.
Устаревшая десктопная версия Forex Tester 5: работает офлайн, но сам разработчик уводит с неё на облако.
Под выбранные фильтры ничего не подошло.
Оценки по единой методике, актуальная стоимость и наличие бесплатного доступа — по 5 инструментам с завершённой сверкой фактов.
| Инструмент | Оценка | Стоимость | Бесплатный доступ |
|---|---|---|---|
| Forex Tester Online | 4.0 | бесплатное демо, от €199 пожизненно | Да |
| Soft4FX Forex Simulator | 3.9 | демо бесплатно, полная версия $109 единоразово + налог | Да |
| FX Blue Trading Simulator | 3.6 | бесплатно | Да |
| Tickstory Lite | 3.4 | бесплатно (платная Standard — $79) | Да |
| Forex Tester Desktop (легаси) | 3.2 | €149 за лицензию, тиковые данные — отдельно | — |
Тестер стратегий прогоняет вашу торговую идею по историческим котировкам и показывает, что бы из неё вышло. Это единственный способ проверить гипотезу до того, как вы поставите на неё деньги — и одновременно самый удобный способ себя обмануть.
Главная опасность тестера — переоптимизация. Подобрав параметры под конкретный участок истории, вы получите отличную кривую, которая описывает прошлое, а не закономерность рынка. Чем больше настраиваемых параметров, тем легче подогнать и тем меньше веса имеет результат. Именно на этом построен маркетинг большинства коммерческих советников из нашего каталога.
Результат теста определяется данными сильнее, чем логикой стратегии. Мы смотрим, какие данные доступны, за какой период, с какой детализацией и есть ли информация о пропусках. Отдельно отмечаем, используются ли котировки вашего брокера или сторонние: разница в спредах и в моменты публикаций данных заметно меняет итог, и стратегия, проверенная на чужих данных, остаётся непроверенной на ваших.
Тест без спреда, комиссии, свопа и проскальзывания показывает не результат, а его верхнюю границу. Мы проверяем, можно ли задать все четыре параметра отдельно, поддерживается ли переменный спред и моделируется ли расширение в моменты публикаций. Для стратегий с небольшой целью именно эти настройки решают, есть ли преимущество вообще, и по умолчанию они почти всегда занижены.
Инструмент должен позволять настраивать параметры на одном отрезке и проверять на другом, а лучше — прогонять последовательные окна с перенастройкой. Мы отмечаем, есть ли такая возможность встроенной или её приходится организовывать вручную. Без разделения выборок оптимизация превращается в подбор параметров под прошлое, и итог теста ничего не сообщает о будущем.
Полезный тестер показывает не одну лучшую комбинацию, а поведение результата при изменении параметров. Мы смотрим, есть ли карта результатов, множественные прогоны со случайными вариациями и статистика распределения. Широкая область приемлемых настроек означает закономерность, одинокий пик — совпадение, и различить их можно только такими инструментами.
Если стратегия работает на нескольких инструментах, тестировать их по отдельности бессмысленно: они делят маржу и коррелируют между собой. Мы отмечаем, поддерживается ли одновременный прогон, учитывается ли общая маржа и виден ли суммарный риск. Отсутствие такого режима означает, что реальное поведение системы останется непроверенным.
Тестирование начинается бесплатно: встроенный тестер терминала покрывает большинство задач одноинструментной стратегии и работает на данных вашего брокера. Платят за качественные исторические данные, портфельный режим, статистические проверки и удобство работы с результатами. Порядок расходов заметно различается: от разовой покупки набора данных до ежемесячной подписки на платформу. Разумная последовательность — довести идею во встроенном тестере и выносить её наружу только тогда, когда конкретное ограничение стало препятствием. Отдельная скрытая стоимость внешних решений — переписывание логики на другом языке, а значит риск расхождения между проверенной и торгующей версией стратегии.
Перебрав тысячи комбинаций, вы почти гарантированно найдёте ту, что идеально описывает прошлое. Защита — фиксировать число параметров, задавать достаточный результат заранее и проверять плато вместо пика. Без этих ограничений оптимизация всегда заканчивается подгонкой, причём незаметно для самого автора.
Значения спреда и комиссии в настройках теста обычно не соответствуют вашему счёту, а проскальзывание отсутствует вовсе. Подставить реальные числа занимает минуту и часто превращает прибыльную систему в убыточную — что и является полезным результатом теста, полученным до потери денег.
Выборка из тридцати сделок случайна независимо от вида кривой, а период, включающий только один режим рынка, проверяет лишь благоприятные условия. Минимально осмысленный тест содержит несколько сотен сделок и охватывает разные режимы, включая резкие однонаправленные движения.
Последовательность, которая отсеивает большинство неработающих идей за один вечер. Первое — прогон на данных вашего брокера с реальными издержками, а не со значениями по умолчанию. Второе — проверка числа сделок: меньше нескольких сотен, и результат случаен независимо от вида кривой. Третье — настройка параметров на одной части истории и проверка на другой, которую вы не открывали до этого момента.
Четвёртое — проверка устойчивости: сдвиньте параметры на десять процентов в обе стороны и посмотрите, сохраняется ли результат. Если рушится, найдена особенность истории. Пятое — сравнение с элементарным правилом на тех же данных: если сложная система не превосходит простое, сложность не оплачивается. Шестое — период, включающий разные режимы рынка, в том числе резкое однонаправленное движение. Идея, прошедшая все шесть шагов, заслуживает запуска с уменьшенным объёмом.
Три причины объясняют почти все случаи, и все три предсказуемы. Первая — издержки: в тесте спред обычно фиксированный, а в реальности расширяется в моменты публикаций и на открытии недели. Вторая — проскальзывание, которого в тесте чаще всего нет вовсе, а на быстром рынке оно определяет цену входа и выхода. Третья — разница в исполнении: часть заявок отклоняется или исполняется по другой цене, и на сотнях сделок это заметно меняет итог.
Отсюда порядок вывода стратегии на реальный счёт: уменьшенный объём, ежедневное сравнение фактических сделок с тестовыми по числу и по ценам, заранее заданный порог допустимого расхождения и правило остановки при его превышении. Три недели такого сравнения информативнее любых дополнительных прогонов на истории, потому что проверяют именно то, чего история не содержит.
И общий принцип: тест отвечает на вопрос, была ли закономерность в прошлом, а не на вопрос, сохранится ли она. Второй вопрос решается только эксплуатацией с уменьшенным объёмом и заранее заданным правилом остановки. Поэтому дополнительный прогон на истории почти никогда не даёт новой информации, а несколько недель реальной торговли дают. Наконец, сохраняйте настройки каждого теста вместе с результатом: через несколько месяцев воспроизвести прогон по памяти уже не получится, и сравнивать будет не с чем.