Калькулятор риск/прибыль (RR)
Соотношение риск/прибыль показывает, во сколько раз потенциальная прибыль больше риска, и — главное — какой процент прибыльных сделок нужен, чтобы хотя бы не терять. Спред учитывается в «чистом» RR.
RR = цель ÷ стоп · винрейт безубытка = 100 ÷ (1 + RR) Как это работает
Соотношение риск/прибыль — фильтр качества сделки. При RR 1:2 достаточно выигрывать примерно треть сделок, чтобы оставаться в плюсе; при 1:1 нужен винрейт выше 50%. Поэтому системы с высоким RR прощают низкий процент побед.
Спред всегда ухудшает номинальное соотношение: он увеличивает фактический риск и уменьшает достижимую цель. «Чистый» RR со спредом честнее показывает, на чём вы реально торгуете, — особенно на коротких целях, где издержки входа съедают заметную долю движения.
Соотношение риска к прибыли не имеет смысла в отрыве от доли выигрышных сделок. Система с отношением один к трём и точностью в тридцать процентов и система с отношением один к одному и точностью в шестьдесят дают близкое ожидание. Поэтому требование «брать только сделки от одного к трём» само по себе не улучшает результат, а лишь сокращает число входов.
Практическая ценность расчёта в отсеве: если до ближайшего уровня, где разумно фиксировать прибыль, места меньше, чем до стопа, сделка не берётся. Цель определяется структурой графика — ближайшей поддержкой или сопротивлением, — а не желаемым коэффициентом. Подгонка цели под красивое соотношение превращает расчёт в способ обосновать уже принятое решение.
Частые ошибки в расчёте
Коэффициент оценивается в отрыве от точности
Отношение один к трём при точности в двадцать процентов хуже, чем один к одному при шестидесяти. Смотреть нужно на произведение: доля выигрышных сделок, умноженная на среднюю прибыль, минус доля убыточных, умноженная на средний убыток.
Цель подгоняется под нужное соотношение
Отодвинуть тейк-профит, чтобы получить желаемый коэффициент, легко, но вероятность его достижения при этом падает. Цель определяется структурой графика, а расчёт лишь показывает, стоит ли сделка риска при таком расположении уровней.
Стоп ставится ближе ради коэффициента
Сужение стопа улучшает соотношение на бумаге и увеличивает вероятность срабатывания на обычном шуме. Стоп размещается там, где сетап считается опровергнутым, а буфер задаётся долей среднего диапазона инструмента, а не желаемым числом.
Коэффициент считается по одной сделке вместо выборки
Отдельная сделка с отношением один к пяти ничего не говорит о системе: важна средняя величина по нескольким десяткам сделок вместе с долей выигрышных. Оценивать стратегию по лучшему результату — типичный способ переоценить её возможности, а по худшему — недооценить. Считайте оба показателя на всей выборке и пересчитывайте их раз в месяц, а не после каждой закрытой позиции.
Частые вопросы
Расчёт носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на Forex сопряжена с риском потери капитала.