3 мин чтения
Как выбрать инструмент для бэктеста стратегии
Инструмент для бэктеста определяет, насколько честной будет проверка стратегии. Плохой инструмент или плохие данные дадут красивый, но лживый результат.
Инструменты бэктеста и проверки стратегий
Бэктест честен ровно настолько, насколько честны данные и метод. Здесь — про качество котировок, тестеры стратегий и ловушки переоптимизации, из-за которых красивый результат на истории не повторяется в реальности.
3 мин чтения
Бэктест стратегии: что это и где его границы
Бэктест — это проверка торговой стратегии на исторических данных. Разбираем, что это и зачем нужно. Бэктест смотрит в прошлое; будущее проверяет форвард-тест.
3 мин чтения
Тестер стратегий MetaTrader против внешних решений
Тестер MetaTrader — встроенный и бесплатный, внешние решения (Python-библиотеки, специализированные платформы) — гибче, но требуют навыков.
3 мин чтения
backtesting.py: обзор для тех, кто кодит
backtesting.py — популярная Python-библиотека для тестирования стратегий кодом. Разбираем, кому она подходит и на что смотреть.
2 мин чтения
Как правильно бэктестить: метрики и типичные ошибки
Правильный бэктест отличается от неправильного методикой и честностью, а вовсе не выбором инструмента. Разбираем метрики и ошибки.
2 мин чтения
Отчего идеальный бэктест не даёт прибыли на реале
Красивая кривая бэктеста — самый частый повод переоценить стратегию. Между идеальным прошлым и прибыльным будущим лежит несколько причин расхождения.
2 мин чтения
Переоптимизация: как обмануть самого себя
Переоптимизация (кривая подгонка) — самый коварный самообман в бэктесте: вы честно работаете, а в итоге настраиваете стратегию на шум прошлого.
3 мин чтения
Out-of-sample и walk-forward простыми словами
Out-of-sample и walk-forward — два метода, которые превращают бэктест из самообмана в честную проверку. Разбираем простыми словами.