Переоптимизация: что это и почему важно
Переоптимизация — подгонка параметров стратегии под случайности исторических данных. Чем больше параметров и меньше данных, тем выше риск.
В двух словах. Переоптимизация — подгонка параметров стратегии под случайности исторических данных.
Подробнее. Такая стратегия идеально выглядит на истории и проваливается на новых данных, потому что «запомнила» шум прошлого, а не закономерность. Чем больше параметров и меньше данных, тем выше риск.
Почему это важно при выборе. Идеальный бэктест без просадок — признак переоптимизации, а не силы. Защита — проверка на новых данных (out-of-sample, walk-forward) и форвард-тест.
Смотрите также: Что такое бэктест · Что такое форвард-тест
Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Редакционная политика