Коэффициент Шарпа: что это и почему важно
Коэффициент Шарпа — мера доходности с поправкой на риск (волатильность). Позволяет сравнивать стратегии не только по прибыли, но и по «нервности» кривой.
В двух словах. Коэффициент Шарпа — мера доходности с поправкой на риск (волатильность).
Подробнее. Он показывает, сколько доходности приходится на единицу риска: чем выше, тем стабильнее результат относительно колебаний. Позволяет сравнивать стратегии не только по прибыли, но и по «нервности» кривой.
Почему это важно при выборе. Стратегия с более высоким Шарпом даёт более гладкий результат при том же доходе. Но метрика чувствительна к периоду — смотрите её вместе с просадкой.
Смотрите также: Что такое просадка · Что такое профит-фактор
Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Редакционная политика